Intesa Sanpaolo seleziona CRO – Capital Markets Risk Management Pricing Specialist per la propria sede di Milano.
Attività principali
All’interno della Direzione Risk Management IMI CIB, Intesa Sanpaolo è alla ricerca di una risorsa che parteciperà ad attività legate alla valutazione e al monitoraggio degli xVA (CVA e FVA), alla determinazione degli Additional Valuation Adjustment (AVA), alla realizzazione di stress test e all’ implementazione di procedure numeriche per il pricing utilizzando linguaggi di programmazione.
Inoltre, avrà la possibilità di collaborare con le funzioni di business per la gestione del rischio di controparte e di liquidità degli strumenti derivati OTC in un panorama normativo e di mercato in costante evoluzione.
Presso l’Area Governo Chief Risk Officer potrà avere un ruolo attivo e propositivo da un lato verso il business e le strutture di supporto quantitativo, dall’altro verso le funzioni di Risk Management e di Financial Reporting, oltre ad approfondire la conoscenza dei mercati finanziari.
1 – 3 anni
- Capacità di relazionarsi con le sale operative, la tesoreria, le funzioni di accounting e i regulator;
- Preferenza per candidati in possesso di Master o lauree in discipline quantitative (Fisica, Matematica, Ingegneria Matematica, Finanza, Economia Finanziaria);
- Eventuali lavori o ricerche che hanno richiesto implementazioni modellistiche e numeriche costituiscono un plus;
- Elementi di calcolo delle probabilità, statistica, finanza matematica, econometria, conoscenza degli strumenti finanziari in generale;
- Conoscenze dei principali modelli di pricing degli strumenti derivati;
- Conoscenze di Python o di pacchetti matematici come Matlab sono un plus;
- Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
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